Banca mexicana solventa pruebas de ''estrés''

CIUDAD DE MÉXICO (14/NOV/2011).- A pesar del riesgo sistémico que representarían las grandes instituciones financieras a nivel internacional en el actual escenario de volatilidad, la banca y casas de bolsa en México cuentan con un alto nivel de solvencia y capítalización, que mantendrían, incluso, en escenarios de “estrés”.  

En estos ejercicios de “estrés” se suponen variaciones en los principales factores de riesgo, como el tipo de cambio, las tasas de interés o las probabilidades de incumplimiento de los deudores.

De acuerdo con el Reporte Sobre el Sistema Financiero del Banco de México, en dichos escenarios y con base a cifras a junio de este año, los bancos podrían llegar a tener pérdidas equivalentes a 12.5% de su capital neto como consecuencia de los efectos de contagio de la crisis financiera europea.

Por su parte, las casas de bolsa podrían tener pérdidas más altas, equivalentes a 22% de su capital, pero con una sensible disminución respecto al nivel observado un año antes de 28.2 por ciento.

El banco central estaca en su informe que al tomar en los escenarios con las peores pérdidas, el impacto en el Indice de Capitalización (ICAP) de los bancos puede llegar en promedio a ser de tres puntos.

A agosto de este año, dicho índice asciende a 16.2%, muy por arriba del 10%  que exige la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Respecto a las pruebas de “estrés” de crédito, la morosidad alcanza su nivel más alto en la cartera al consumo, por lo que bajo ese escenario extremo, el ICAP podría disminuir en 7 puntos porcentuales.

Sin embargo, a pesar de la “severidad del escenario”, el conjunto de bancos mantiene en promedio un nivel de capitalización por arriba del mínimo regulatorio, aunque algunos tendrían pérdidas que podrían llevar su ICAP debajo de dicho mínimo.

Banxico destaca que las pérdidas generadas en este escenario podrían ser compensadas por las utilidades que los bancos pudieran generar a través de otras líneas de negocio durante el periodo de análisis.

”Las pruebas de ‘estrés’ muestran como aun en eventos extremos y de poca probabilidad de ocurrencia, los bancos y casas bolsas mantendrían en promedio niveles adecuados de capital y el contagio potencial afectaría a una proporción relativamente menor de los activos del sistema”, señala en su reporte.

El presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Robles Miaja, dijo que para seguir manteniendo su fortaleza, la banca mexicana seguirá centrándose en su capitalización, solvencia y prudencia en cuanto a buena originación de cartera, bajo índice de cartera vencida y buenos niveles de cobertura.

El secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), José Luis Ochoa, refiere que con los resultados de las pruebas de estrés, “no podemos afirmar que tengamos una situación que nos preocupe, que nos llame la atención o que nos sugiera una contaminación al sistema bancario.  


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Un ejercicio para estar prevenido

¿En qué consiten las pruebas de “estrés” a los bancos?

En las pruebas de “estrés” se aplica lo más severo, estricto, increíble y grave que pudiera suceder en el escenario económico, porque de esa manera se conoce qué tanto puede soportar el Indice de Capitalización (ICAP) de las instituciones financieras.

¿Qué es el ICAP?

El índice de capitalización (ICAP) es una medición de la solvencia de un banco; mide la relación entre el capital neto y los activos sujetos a riesgo. El Banco de Pagos Internacionales, entidad que agrupa a bancos centrales y reguladores de todo el mundo, exige que el ICAP no sea menor a 8 por ciento.

¿Qué miden las pruebas de “estrés del Banxico”?

En estos ejercicios de “estrés” se suponen variaciones en los principales factores de riesgo, como el tipo de cambio, las tasa de interés o las probabilidades de incumplimiento de los deudores.

¿Cuál es el resultado de las pruebas aplicadas a los bancos?

Según el Reporte Sobre el Sistema Financiero del Banco de México, los ejercicios de “estrés” realizados para bancos y casas de bolsa muestran que, a nivel agregado, los bancos y casas de bolsa cuentan con el capital suficiente para absorber las pérdidas que podrían presentarse en situaciones extremas y de baja probabilidad de ocurrencia.